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鹏华添利宝货币:2020年第4季度报告

发布日期:2021-12-16 12:21   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:业绩比较基准=活期存款利率(税后)。,本基金收益分配是按日结转份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  平,经济处于复苏通道。基建投资平稳,房地产投资韧性较强,制造业投资加速回升,消费恢复较慢,出口表现较为强劲。CPI同比下行,核心CPI同比保持不变,PPI同比继续回升,短期内通胀压力可控。中央经济工作会议在宏观政策上强调连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,政策操作不急转弯。11月债券市场出现个别信用风险事件后,央行主要通过公开市场操

  疫苗接种进程缓慢,美国新一轮财政刺激方案落地,美联储维持宽松的货币政策不变。人民币持续升值。在央行的呵护下,11月底超储率低位回升,年末资金面未出现大幅波动。银行间7天质

  2020年四季度,债券市场各期限收益率先上后下,收益率曲线陡峭化,信用利差有所拉大。

  本基金四季度逐渐拉长组合剩余期限,在资金宽松的时点适当提高杠杆水平,在保证组合良好流动性的基础上,提高组合整体收益。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  (2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;

  (3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

  (4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;

  (5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

  5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  暂行办法》第三十九条、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条,中信银行股份有限公司存在以下违法违规事实:违规发放土地储备贷款;受托支付不符合监管规定;信托消费贷款业务开展不审慎;流动资金贷款被挪用于股权投资;信贷资金被挪用流入房地产开发公司;个人经营性贷款资金被挪用于购房;非真实转让

  不良信贷资产;未对融资人交易材料合理性进行必要的审查,资金被用于缴纳土地竞买保证金;违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资;签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模;卖出回购信贷资产收益权,实现信贷规模阶段性出表;理财资金违规投向未上市房地产企业股权;理财资金被挪用于支付土地出让价款;违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资;并购贷款真实性审核不足,借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款;协助合作机构签署抽屉协议,规避相关监管规定;理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金;违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资;违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。责令中信银行股份有限公司改正,并给予合计2020万元罚款的行政处罚。

  对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第(五)项的规定和相关审慎经营规则,建设银行存在以下违法违规事实:(一)内控管理不到位,支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件;(二)理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资;(三)逆流程开展业务操作;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)未做到理财业务与自营业务风险隔离;(六)个人理财资金违规投资;(七)违规为理财产品提供隐性担保;(八)同业投资违规接受担保。责令建设银行改正,并给予合计3920万元罚款的行政处罚。

  对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  共和国商业银行法》第七条、第三十五条,《中华人民共和国票据法》第十条,《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第六条、第七条、第八条、第二十五条、第三十六条、第三十八条,《商业银行信息披露办法》第二十五条,《固定资产贷款管理暂行办法》第六条、第七条、第九条,《流动资金贷款管理暂行办法》第七条、第九条、第十三条、第二十四条、第三十条,《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》第三条、第六条,《商业银行股权管理暂行办法》第九条、第三十二条、第三十七条,《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》第六十一条,《商

  业银行理财业务监督管理办法》第十八条、第二十条,《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第三条,《中国人民银行关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》第五点,《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》第四点,《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于金融促进节约集约用地的通知》第二点,《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》第三点,《中国人民银行关于切实加强商业汇票承兑贴现和再贴现业务管理的通知》第一点,《商业银行授信工作尽职指引》第四十一条,《中国银监会关于加强进一步商业银行理财业务风险管理有关问题的通知》第五点,《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》第二点,《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》第三条、第四条,《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》第一点,《中国银监会办公厅关于规范商业银行股东报告事项

  同业业务的通知》第三点、第九点、第十二点、第十三点,《中国人民银行关于对保险公司试办协议存款的通知》第一点、第二点、第四点,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项,东莞农村商业银行股份有限公司存在下列违法违规事实:关联交易管理不到位,未对集团客户统一授信,贷款业务、银行承兑汇票业务、理财业务、同业业务严重违反审慎经营规则。责令东莞农村商业银行股份有限公司改正,并处罚款共计235万元。

  对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  限公司存在下列违法违规事实:1.为身份不明的开户申请人开立账户并提供账户身份信息验证服务;2.账户可疑交易监测不到位;3.线上正常开立的II类户中部分账户留存影像资料不完整。对长沙银行股份银行公司予以警告,罚款80万元;对当事人朱彬(时任长沙银行股份有限公司网络金融事业部总经理)予以警告,罚款8万元;对当事人程中(时任长沙银行股份有限公司信息技术部总经理)予以警告,罚款8万元。

  对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第(五)项,《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条和相关审慎经营规则,中国农业银行股份有限公司存在下列违法违规事实:(一)向关系人发放信用贷款;(二)批量处置不良资产未公告;(三)批量处置不良资产未向监管部门报告;(四)违规转让正常类贷款;(五)个人住房贷款首付比例违规;(六)流动资金贷款被用于固定资产投资;(七)超过实际需求发放流动资金贷款;(八)贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发;(九)贷款用于偿还银行承兑汇票垫款;(十)承兑业务贸易背景审查不严;(十一)保理业务授权管理不到位;(十二)贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人;(十三)贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金;(十四)信贷资金用于兑付到期理财资产;(十五)信贷资金用于承接承销债券;(十六)销售非保本理财产品违规出具承诺函;(十七)提供与事实不符的报告;(十八)理财产品相互交易、相互调节收益;(十九)面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资;(二十)将系统内资金纳入一般存款核算,虚增存款;(二十一)开立同业银行结算账户不合规;(二十二)个别人员未经核准即履行高管人员职责;(二十三)对小微企业不当收费;(二十四)未按规定报送案件。没收中国农业银行股份有限公司违法

  对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第二十一条、第四十六条第(一)、(五)项,《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条规定和相关审慎经营规则,广发银行股份有限公司存在以下违法违规事实:(一)向关系人发放信用贷款;(二)对个人贷款资金使用未做到有效跟踪监控,使消费性贷款用于支付购房首付款;(三)违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票;(四)对银行承兑汇票贸易背景审查不规范;(五)信贷资金购买本行理财产品;(六)以贷款资金作为保证金发放贷款;(七)不良贷款转让不规范;(八)违规向房地产开发企业发放流动资金贷款;(九)违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款;(十)资金以同业投资形式违规投向房地产领域;(十一)理财资金违规投向房地产企业;(十二)面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产;(十三)未按规定向投资者披露理财产品投资非标准化债权资产情况;(十四)向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺;(十五)投资交易本行主承销债券超规定

  第十条、第十一条、第十二条,《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》第九条,《关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》第三点、第四点、第五点,《中国银监会关于商业银行信用卡业务有关问题的通知》第二条、《中国银监会办公厅关于加强信用卡预借现金业务风险管理的通知》第一条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、第四十六条第五项相关规定,广发银行在贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则,给予合计220万元罚款的行政处罚。

  对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  1、本基金的投资决策流程主要包括:久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。

  2、由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

  8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站()查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。

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